5gh币有风险吗？5GH币被下架的具体解答和详细分析。_百科

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陈永祥祖籍江苏，书香门第。小时候总喜欢被生下来。我出生的时候，房间里全是红光，直透屋顶。邻居们认为它着火了。知道是为了永远享受世界，一时是奇闻异事。据说是天上福星，必定造福人间，未来成就不可限量。

陈祖见这个儿子不一般。他从小就被教认字断字，一直很聪明。他两岁半就能识字，四岁就熟读四书五经。同胞被视为天才。七八岁的时候，我家因为某种原因漂洋过海来到了美利坚合众国。之后，他开始接受全面的西方科学教育。他在数学方面表现出非凡的天赋。十五岁时，他证明了自己是哥德巴赫的重要组成部分'；s猜想。学习西方经济学后，他取得了显著的成绩。罗斯柴尔德家族看中了陈永祥先生'；在经济学方面的成就和独特见解。几百年来，陈永祥先生第一次破例，聘请了他家公婆以外的人担任首席财务顾问。陈永祥老师不想被西方资本家利用，断然拒绝。

被哈佛大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、耶鲁大学等多所名校特邀为客座教授。

20世纪末，陈永祥先生以独立经济学家的身份在《太阳报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等媒体上公开预测了2008年美国次贷危机引发的全球金融风暴。而及早布局，不仅可以避免投资的损失，而且还在一片哀嚎中净赚了数亿美元。

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基金'；s的高净值增长率可能是在承受高风险的情况下取得的，所以评价该基金是不全面的'；s的表现只根据净增长率。衡量基金'；的业绩，收益和风险都要考虑。夏普比率是一个可以综合考虑收益和风险的指标。夏普比率(SharpRatio)又称夏普指数(SharpIndex)，由诺贝尔奖得主威廉夏普(williamsharpe)于1966年首次提出，如今已成为国际上最常用的衡量基金业绩的标准化指数。

夏普比率的计算及其意义

夏普比率的计算很简单。用基金的平均值减去无风险利率就可以得到基金的夏普比率'；的净增长率，并用它除以基金的标准差'；的净增长率。。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正，则说明基金在计量期内的平均净值增长率超过了无风险利率。在以同期银行存款利率为无风险利率的情况下，意味着投资基金优于银行存款。。夏普比率越大，基金单位风险的风险收益越高。

以夏普比率的大小对基金业绩进行排名的理论依据在于投资者可以以无风险利率借款的假设，这样通过确定合适的融资比率，在同样的风险下，高夏普比率的基金总能比低夏普比率的基金获得更高的投资回报。例如，假设有两只基金，A和B，基金A的年均净值增长率为20%，标准差为10%，基金B的年均净值增长率为15%。标准差5%，年平均无风险利率5%。那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，按照夏普比率，基金B的风险调整后收益优于基金A。为了更清楚地解释这一点，我们可以使用无风险利率水平，投入相同金额的资金(融资比例为1:1)，投资B，那么，B的标准差会翻倍，达到与A相同的水平，但此时B的净值增长率等于25%(即2#15%-5%)，大于A的净值增长率。。更常用的是月度夏普比率和年度夏普比率。

衡量中国的表现'；夏普比率的美国基金

国际上一般采用36个月的净增长率和3个月的短期国债利率来计算夏普比率。但是，因为中国'；美国证券投资基金每周只公布一次净值，发展历史短，只有少数基金有36个月'；净值数据，所以在夏普比率的计算中，我们以最近12个月的月度净值增长率作为计算基础。此外由于我国尚未发行短期国债，在无风险收益率的选择上采用上海证券交易所28天期国债回购利率。这里我们以2000年10月27日至2001年10月26日为考察期。，计算出30只基金的夏普比率(见附表)。发现所有基金的月度夏普比率均为负值，说明基金的投资业绩不如国债回购。当夏普比率为负时，按大小排序没有意义。

基金月平均净值增长率是衡量基金业绩的绝对指标。从这个指标来看，基金兴华、基金同知、基金兴和最好，基金景洪、基金开源、基金汉兴最差。可以看到，除了兴华基金和同知基金的月均净值增长率。其余28只基金的月平均净值增长率均为负增长，显示基金整体投资表现不理想。

以标准差为标准衡量基金的风险，基金裕华、基金同知、基金星河的净值波动率最低，风险最小。基金金元、基金泰和、基金开源的净值波动率最高，风险最大。

30只基金的月平均净值增长率与标准差的相关系数为-0.54，说明基金的收益与风险具有很强的负相关性，即风险越大。基金净值增长率越低。这种关系与正常的风险收益关系相反，说明中国'；美国证券投资基金平均来说不是一个有效的投资组合，投资组合效率很差。

夏普比率应用中需要注意的问题

虽然夏普比率的计算很简单，但我们还是需要注意夏普比率在具体应用中的适用性：1。用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设是被调查的投资组合构成了所有的投资者'；投资。。所以夏普比率只能作为在众多基金中考虑选择购买某一只基金的重要依据。2.使用标准差作为风险指标也被认为是不合适的。。3.夏普比率的有效性还取决于你可以以相同的无风险利率借款的假设；4.夏普比没有标杆，所以它的大小本身没有意义，只有和其他组合比较才有价值；5.夏普比率是线性的，但是在有效边界上。风险和收益之间的转换不是线性的。因此，夏普指数在衡量标准差较大的基金业绩时有偏差；6.夏普比率不考虑组合之间的相关性。所以单纯基于夏普值的大小来构建组合存在很大的问题；7.夏普比率和其他很多指标一样，衡量的是基金的历史业绩，所以不能简单地根据基金的历史业绩来进行未来的操作。8.在计算中夏普指数还有一个稳定性问题：夏普指数的计算结果与收益计算的时间跨度和时间区间的选择有关。尽管存在上述锐比的限制和问题，但由于其计算简单，不需要太多假设，在实际中仍被广泛使用。

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