总体的操作就是:学会海龟法则操作方法,建立自己的交易策略,进行数据回测,选择标的,确定标的,执行,止损或者止盈卖出,总结,然后进行下一次操作
今天说一个短线打法,叫做海龟法则,本来是用于期货交易的,这里稍作修改,把我的版本告诉你。
之前带的几个朋友用了一个星期学会了之后,两个星期就把之前股票的亏损全部挣回来了。
海龟策略是一个偏激进的短线打法,不适用于偏保守的投资者,每个人都可以轻易上手,文章最后会有步骤总结。
首先需要用到一个指标,叫做ATR,真实波幅,用这个指标作为仓位变化的依据。
标的的选择原则,选择那些股价低但是ATR值高的股票,可以在那些上升空间比较大,高度已经打开的板块里去选,这样成功率会大大增加。
本来的海龟法则规定的是,创20日新高的时候建仓,反之卖出,这个只适用于上升趋势的股票,可以自行选择。
标的选完了,如果是以20日做一个参考依据,就把参数设置为20,以通达信为例。
现在开始实战例子。
以中联重科2020.12.1为例,创了20日新高,8.93的价格买进,当天ATR0.26,这个ATR有点小了,举这个例子是因为这是我的实战操作。
实战操作中,有一个公式,股价除以ATR<=25的标的才能选择。
假设本金100w,建仓仓位在x*0.26<=100w*1%。也就是x<38461,买入384手,这384手就是一个单位,总市值在34w,最多加到三或者四个单位。
这里说一下,如果加满不就超出本金了?这是因为海龟法则本身是适用于保证金交易的期货的,如果加不满就加两个三个单位就行了。
设置加仓点在价格上涨0.5个ATR,也就是9.06、9.19、9.32,加一个单位,也就是34w。
设置止损价,两倍ATR,比如第一次买入,价格跌到8.41后止损撤出,第二次加仓,就把止损点放在8.54。
就在价格突破最近10日最高价时,把所有仓位卖出,设置止盈点。
这里为了增加成功率,可以添加一些过滤器,比如10日均线上穿30日均线,这个可以依照个人习惯来定。
在做操作前,做好用excel把止损位止盈位建仓数量和价格都写出来,在软件上挂条件单,而不是用肉眼来观察。
这个策略严格意义上算是比较基本的量化交易策略,但是因为实用性广且普通散户比较好操作,所以特此分享,具体的盈亏和回测就交给大家自己去做,因为我如果把我的回测数据放出来,那就是我自己的逻辑,大家只会盲目相信,只有自己做出来的数据,才能相信,形成自己的逻辑,不管哪种策略,这都是最重要的一点。
总体的操作就是:学会海龟法则操作方法,建立自己的交易策略,进行数据回测,选择标的,确定标的,执行,止损或者止盈卖出,总结,然后进行下一次操作。