虚拟货币量化是怎么操作的_百科

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数字货币量化交易到底是否能赚钱？

数字货币量化交易到底是否能赚钱？能赚钱到什么程度？现状是怎么样的？先说结论，可以盈利，而且有很强的确定性。

不嘴炮，不说任何道听途说的消息，内容只来源于我们实操经验和直接接触过的团队。

先说现状： 1 简单搬砖赚钱的时代已经过去了，你能发现的手工搬砖机会，大概率有你实操前预料不到的坑或者需要常人无法克服的资源屏障；或者收益相比时间成本双输

2 量化交易绝对可以盈利。但有些策略门槛变得更高，大部分人没人指点可能连门槛高在哪都不知道。

3 个人和团队的跑法有巨大差异

4 由于这个市场总体容量不大，大资金转不动也看不上这点利润。所以那些传统金融的量化基金依然还没进场，不过最近朋友说国内有高人一个大体量量化基金开始研究进入的方式了。

5 现成的工具都有各种局限，自己开发的话，用称手的语言即可，在目前交易所速度和延迟的情况下，语言所带来的速度优势可以忽略。一定要用github上各种现成的轮子，全都自己写太愚蠢了然后来点鸡血，我们团队成员直接接触过的盈利很好的团队或个人，只谈近期的，去年的案例没有意义：

1 广州团队，团队里资深研发工程师1名，10年以上期货市场交易员1名。2千多万交易资金，大概约10%的无风险策略收益，加5%-10%的资金做风险策略，国内TOP3交易所直接投资。交易所给便利条件，量化团队相当于是做市商，各取所需；

2 北京团队，全华尔街海归量化团队，4千多万交易资金，且正在不断加大资金体量。单点暴击型团队，一个策略测试有效后，优化到极致，吃尽绝大部分利润前，完全不考虑其他策略。互联网著名巨头投资。

3 加拿大华人团队，温哥华，团队全常青藤名校配置，通过投资人的关系，与国外多个交易所关系密切，有着无可比拟的资源优势。资金量3千以上，具体不太肯透露，主要也是无风险策略。

4 内地泥腿子，个人爱好量化交易，几十万资金，做期现策略，目前最好的时候每日1%利润，所有交易细节和仓位配置都可查证还有很多其他的，那些大牛人吹牛的大V就不提了。也不要太乐观，因为做数字货币社群，接触了非常非常多的团队和个人，负责任地说，10个团队或个人里，大概一个是真的盈利的，剩下的，其中一半都是打嘴炮的，甚至资金量一万都不到就号称自己跑得很好，还有不会算账的，以为自己盈利。

实盘策略实战分析：

1 几种策略个人可以跑小而美，但专业团队考量各方成本后，普通跑法很难摊平成本；但即便是一些无风险策略，实际行业问题造成的风险敞口和收益可能不匹配

2 大部分单交易所的策略全部不值得跑，不论是无风险的例如三角套利，还是MACD、DEMA、RSI等技术指标流的。大部分是回测很美好，实盘直接跪了。或者可持续性很差，盈利不丰厚，如果算上研究和测试的时间成本，还不如挑几个币死拿。

即便有时候一个策略通过参数调整优化发现盈利不错，但结合市场整体情况的涨跌，其实很难归因成是策略有效，或许只是这段时间市场情况向好。pair trading和grid trading类的策略有效，但这和赌运气也差不多了，震荡很美好，单边拍墙上。有能力预测单边和震荡，干嘛不赚的更简单粗暴点

3 期现和跨期可做。绝大部分现在在盈利的个人，都是在跑期现。但期现两个实际问题，a、需要对冲持币风险，这个会占用资金，导致资金成本变高 b、交易所风险，这个就不用展开说了，OKEX了解一下。无奈的是，期货平台的选择几乎是没有选择。往回看半年，做期现的，有的是盈利三个月，第四个月遇到交易所黑天鹅事件一把亏完。所以，依然是对于个人小资金，可以赚得小而美，但对于公司化团队化的运作，这种无法收敛的底层风险敞口却对应着目前的利润率，值不值得做的结论应该很明显。

多角无风险套利策略，事实证明依然是一个粗暴有效的策略。目前市场情况下，没以前好做（大约18年2月之前）。由于策略简单，这块比拼的从来不是技术，基本拼的是交易费折扣率、和交易所的关系、交易对涉及币种的货币的渠道和成本。

内部消息是，可以拿到火币和OK的30%以上的折扣待遇，一方面用来引流给社群用户当福利，一方面用来优化自己的策略空间。交易所还是很欢迎体量大的量化团队的，一方面是赚手续费，一方面相当于有人帮忙做市。如果你交易量足够大，完全可以和交易所谈，能拿到所有人拿不到的高级别的便利和优惠。自打进入这行，见识过了专业团队的职业高度，知道差距有多大，且从实盘结果来看，自己做得也不成功，正在改进；

或许不干这行的人看起来觉得平淡无奇，就是一点行业现状和八卦而已，但确实有好几个点是很多团队没有意识到的，自己趟坑的成本极高，而且做量化的就怕太多人跑同一个策略，自己的利润就下降了。

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