一、溢价期权是什么意思溢价期权是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权,或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。不同期权行使价的时间值大小会有所不同。由于等价期权的行使价与相关资产价格相若
一、溢价期权是什么意思
溢价期权是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权,或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。不同期权行使价的时间值大小会有所不同。由于等价期权的行使价与相关资产价格相若,所以等价期权的价格全属时间值,故其于到期时变成价内,即赚取利润之可能性的变数为最大,故等价期权的时间值(Theta数值)亦是最大的负值。相反,较价内或价外的期权于到期时是否价内或价外已差不多可以确定,故其于到期时赚取利润之可能性的变数便会较小,Theta数值便相应较低。
二、股指期权的溢价是什么意思
1、通常是指期货价格高于现货价格。主力合约的价格高于现货的价格,这种情况经常出现,是看涨的信号。
2、期货溢价,一般指在正常的供求关系下,现货相对低于期货价格,近期合约低于远期合约价格。由于近低远高的合约间基差关系反映了正常的持仓费状况,因此也称为正向市场。
3、期货溢价,即交易延期费,延期日息。Contango这个词被交易者用来形容一种特殊的市场状态,当某个商品的期货合约比近期合约要贵时,即称之为Contango(期货溢价)。
三、什么是增强亚式期权
1、增强亚式期权就是在计算均值时,将每天的收盘价与一个约定的价格进行比较,取对期权买方更有利的价格来计算均值,这一点可以提高期权的赔付。
2、增强亚式期权对于亚式期权的定价则较普通欧式期权更为复杂。
3、对普通欧式期权,当前市场上常用的是BS公式,而对于亚式期权,由于涉及到周期内不同日期的价格,它的赔付是强路径依赖的,无法简单的利用公式来进行定价。
四、什么是期权波动率
1、你好,期权波动率是指在期权市场中,衡量标的资产价格波动性的指标。它表示了市场对标的资产价格波动的预期程度,是期权定价模型中的重要参数之一。期权波动率通常分为历史波动率和隐含波动率两种。
2、历史波动率是通过过去一段时间内标的资产价格的波动情况计算得出的,而隐含波动率则是通过期权市场上的期权价格反推出的。期权波动率是期权定价的关键因素之一,对期权价格的影响非常重要。
五、期权价格计算公式
1、我们所看到的不同行权价位期权的报价就是期权价。怎么计算期权的价值?由于不同行权价合约的性质不同(实值期权、平值期权、虚值期权).期权报价所包含的价值也会不同。期权价值计算公式:
2、实值期权:标的资产价格与行权价格的差
3、期权的报价由内涵价值和时间价值两部分组成。实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差。虚值期权的内涵价值为0。
4、这样所有期权的报价我们都可以得到下而的公式:
5、实仇期权报价=内涵价值十时间价值
6、由上面的公式.我们在做期权交易时必须要记住两点:交易实谊期权我们需要同时考虑到内涵价位和时间价值这两部分价位的变化情况;交易虚位期权我们只需要考虑其时间价值的变化。时间价值(Timevalue),也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内涌价仇的那部分价值。