怎样从仓位变化看基金策略？ ??而目前国内基金可的投资工具主要是股票和债券，由于缺乏做空或对冲机制，基金经理面对系统风险可以选择的有效办法便是减仓。高仓位基金的业绩自然地大幅落后，也为其带来更大的流动风险。这种以静制动的策略似乎暂时不能有效战胜仓位调整更加主动的基金，反而令人觉得，这类基金在这种硬件和软件未健全环境下风险控制能力不如其他基金，但这也不能完全否认这种策略的可行性，只能说这种策略在国
怎样从仓位变化看基金策略？
??而目前国内基金可的投资工具主要是股票和债券，由于缺乏做空或对冲机制，基金经理面对系统风险可以选择的有效办法便是减仓。高仓位基金的业绩自然地大幅落后，也为其带来更大的流动风险。这种“以静制动”的策略似乎暂时不能有效战胜仓位调整更加主动的基金，反而令人觉得，这类基金在这种硬件和软件未健全环境下风险控制能力不如其他基金，但这也不能完全否认这种策略的可行性，只能说这种策略在国内的情况暂时输给了主动调整仓位的策略。
基金仓位怎么测算呢？
??问题是：
1、选择大盘股、中盘股、小盘股等指标（当然可以是别的，也可以用A股，创业板，中小板），做出的回归实际投资指导意义不大。
2、所以很多模型选择用行业指数来进行回归，常见的就是中证、申万的行业指数，网上可以下到。
3、回归类的模型要考虑两个问题，首先，基金并不是全部投资股票的，会投资债券等，但是当一只基金投资债券时，它的仓位预测出来就可能很低，而政府对于基金有最低仓位要求的，不符合实际，所以再选择基金类型上有甄别，或者要做出相应的调整。
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