风险系数请问各位：贝塔系数、夏普比率、特雷诺指数、简森指数都是什 ??3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设； 4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义， 只有在与其他组合的比较中才有价值；5、夏普比率是线性的，但在有效前沿上， 风险与收益之间的变换并不是线性的。因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；6、 夏普比率未考虑组合之间的相关性，因此纯粹依据
风险系数请问各位：贝塔系数、夏普比率、特雷诺指数、简森指数都是什
??3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设； 4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义， 只有在与其他组合的比较中才有价值；5、夏普比率是线性的，但在有效前沿上， 风险与收益之间的变换并不是线性的。因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；6、 夏普比率未考虑组合之间的相关性，因此纯粹依据夏普值的大小构建组合存在很大问题；7、夏普比率与其他很多指标一样，衡量的是基金的历史表现， 因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
请教大师们什么叫贝塔系数，夏普系数，简森指数，特雷诺指数，对基金?
不是一两句话能讲清楚的，都是一些指数，分析基金和股票的涨跌趋势。譬如贝塔系数，是指某个证券相对于大盘指数的偏离程度，夏普系数越高，收益越高等等～
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